6 確率変数と確率分布

「量 $X$ がなんらかの試行の結果はじめて定まるものであるとき、 $X$ を確率変数 (random variable) という」

確率変数とは、確率空間から、ある空間への写像である。 この講義の例では、値の空間は実数全体の集合 $\R$ であることが多い。 このような確率変数を実数値確率変数と呼ぶ:

$$X\colon U\to \R.$$